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Como a volatilidade afeta o preço das opções binárias?
Em teoria, como a volatilidade deve afetar o preço de uma opção binária? Um típico da opção de dinheiro tem mais valor extrínseco e, portanto, a volatilidade desempenha um fator muito mais notável. Agora, digamos que você tenha uma opção binária com preço de 0,30, pois as pessoas não acreditam que valerá 1,00 no vencimento. Quanto a volatilidade afeta esse preço?
A volatilidade pode ser elevada no mercado, inflando o preço de todos os contratos de opções, mas as opções binárias se comportam de forma diferente? Eu não examinei como eles são afetados na prática ainda, apenas olhando para ver se eles seriam diferentes em teoria.
Além disso, os binários do CBOE só estão disponíveis em índices de volatilidade, por isso é um pouco redundante tentando determinar o quanto o "valor" da volatilidade afeta o preço das opções binárias sobre a volatilidade.
O preço de uma opção binária, ignorando as taxas de juros, é basicamente o mesmo que o CDF $ \ phi (S) $ (ou $ 1- \ phi (S) $) da distribuição de probabilidade terminal. Geralmente, essa distribuição do terminal será lognormal do modelo Black-Scholes, ou perto disso. O preço da opção é.
$$ C = e ^ \ int_K ^ \ infty \ psi (S_T) dS_T $$
A volatilidade amplia a distribuição e, sob o modelo Black-Scholes, muda um pouco seu modo. De um modo geral, aumentará a volatilidade.
Aumentar a densidade na "região de recompensa" para opções fora do dinheiro, aumentando assim seu valor teórico. Supondo que sua opção tenha valido 0,30 devido a probabilidades e não altas taxas livres de risco $ r $, mais volatilidade aumentará seu valor.
Aumente a densidade na "região de não pagamento" para as opções no dinheiro, diminuindo assim seu valor teórico. Uma opção agora vale 0,70 perderá valor, já que a probabilidade de terminar fora da região de recompensa é aumentada.
Como a volatilidade $ \ sigma $ aborda $ \ infty $, todos os preços das opções convergem para 0 para chamadas e 1 para puts. Na terra de Black-Scholes, mesmo que o termo $ \ frac> \ para 0 $ e a distribuição de probabilidade se espalhe até o infinito no lado positivo e negativo da exponencial de sua distribuição, ele se concentra de forma logonormal em valores menos do que qualquer ataque finito.
Portanto, as chamadas fora do dinheiro terão um valor máximo com alguma volatilidade que concentre a maior probabilidade possível abaixo da greve antes de concentrar a distribuição muito perto de zero.
Editar: um grande agradecimento a Veeken para apontar que é fora do dinheiro chamadas, em vez de colocar, que assumem um valor teórico máximo.
todos os efeitos de volatilidade em uma opção binária atingida em 105 com um retorno de um dólar são aproximadamente os mesmos que os efeitos de volatilidade no seguinte portfólio de opções:
curto 100 das chamadas 104,99 / long 200 das 105 chamadas / curto 100 das chamadas 105,01.
Eu tenho uma prova matemática sem gráficos ou fotos. Suponha que $ r = 0 $, o que queremos é ver o que acontece se a volatilidade muda em $ E ^ Q [1_] $.
A última quantidade é $ Q (S_T & gt; K) = Q (\ log S_T & gt; \ log K) $.
Em Q, sabemos que $ S_T = S_0 \ exp \ left (- \ frac12 \ sigma ^ 2T + \ sigma W_T \ right) $, então $ \ log S_T $ é distribuído como $ N (\ log S_0 - \ frac12 \ sigma ^ 2T, \ sigma ^ 2 T) $.
Então, podemos escrever $ Q \ left (\ sigma \ sqrt N + \ log (S_0) - \ frac12 \ sigma ^ 2T & gt; \ log K \ right) $ que é igual a $ Q \ left (N & gt; \ frac> + \ frac12 \ sigma ^ 2T> \ right). $
Uma vez que $ f (y) = Q (N & gt; y) $ diminui em $ y $, basta estudar $ y = y (\ sigma) = \ frac> + \ frac12 \ sigma ^ 2T> $.
Se $ K & gt; S_0 $ (fora da opção de dinheiro), então, se $ \ sigma \ para 0 $, $ y (\ sigma) \ para + \ infty $ e o mesmo acontece se $ \ sigma \ to + \ infty $ . Portanto, existe um mínimo para $ \ sigma = \ sqrt >> $. Nós deduzimos (por continuidade) que $ f (y (0)) = 0 $, $ f (y (+ \ infty)) = 0 $, e temos um máximo para $ \ sigma = \ sqrt >> $.
Se em vez de $ K & lt; S_0 $ (na opção de dinheiro), $ \ sigma \ para 0 $ dá $ - \ infty $, $ \ sigma \ to \ infty $ ainda dá $ \ infty $ ea função $ y (\ sigma ) $ é estritamente crescente. Então $ f (y (0)) = 1 $, $ f (y (+ \ infty)) = 0 $ e $ f $ são estritamente decrescentes.
Finalmente, para uma opção de dinheiro $ S_0 = K $, temos $ f (y) = Q \ left (N & gt; \ frac12 \ sigma \ sqrt T \ right) $, então $ f (0) = \ frac 12 $ e $ f $ diminuem estritamente para o valor $ 0 $.

Preço de opção binária.
Você é um comerciante de opções binárias regulares? Quão lucrativa é sua negociação? Estas são perguntas que, sem dúvida, vão ao núcleo de qualquer comerciante dedicado.
O que nós, no clube comercial, percebemos, é que os comerciantes que estão negociando opções nos dias de hoje não estão necessariamente usando estratégias que aproveitam o preço de opção binária. Mais particularmente, eles não consideram os vários componentes desse preço.
Por que simplesmente trocar a tendência do EUR / GBP quando você pode aproveitar os movimentos subjacentes na volatilidade, o prazo de caducidade e a greve para moldar sua estratégia?
Claro, o preço das Opções Binárias pode ser um procedimento bastante complicado. Na verdade, a maioria dos recursos on-line direcionará as pessoas para explicações que envolvem matemática derivada avançada, como o modelo Scholes preto. Estes são usados ​​principalmente por comerciantes OTC em bancos de investimento globais.
Isso, no entanto, não deve dissuadi-lo. Se você pode entender os principais componentes de um preço de Opções Binárias, então você está melhor posicionado para obter lucro com os movimentos nessas variáveis.
Visão geral breve das opções binárias.
Como muitos saberão agora, um binário é um tipo único de opção que tem apenas dois ganhos. Estes são 0 ou 100 na maioria das plataformas. Claro, o pagamento pode ser tecnicamente um número diferente de 100, mas nós estamos mantendo isso neste nível por causa da simplicidade.
O comerciante entra na opção e obterá o pagamento se a opção expirar no dinheiro e perderá todo o investimento inicial se expirar fora do dinheiro. Se o preço atual está acima ou abaixo da greve no vencimento e como ele afeta & # 8220; money-ness & # 8221; é uma função se a opção era uma opção de chamada ou de venda.
Você pode ler mais sobre o que são opções binárias se você quiser entender esses conceitos mais concretamente antes de continuar.
Componentes de um preço de opção binária.
O que é importante observar sobre as Opções Binárias é que elas são meramente uma variante das opções americanas tradicionais com um pagamento binário. Como tal, eles são impactados pelos mesmos componentes e insumos que as opções americanas tradicionais.
Se você está vagamente familiarizado com o preço da opção, você saberá que normalmente é determinado por uma função chamada modelo Black Scholes. Por mais complicado que possa parecer, apenas é necessário entender que a função possui várias entradas. As principais entradas desta função são sem dúvida o preço atual, a volatilidade no preço subjacente e o prazo de caducidade.
Assim, se qualquer uma dessas entradas muda, provavelmente terá um impacto no preço da opção binária. Como tal, esta é a oportunidade para o comerciante astuto fazer retornos extensivos e melhorar seu desempenho.
Quão provável é uma vitória?
Uma grande quantidade de preços binários de opção e negociação se resume à teoria da probabilidade. Quão provável é que a opção expire no dinheiro e, portanto, seja paga? Essa probabilidade afetará o preço que alguém está disposto a pagar por uma opção binária no mercado. Quanto mais certo os comerciantes são que a opção vai acabar em dinheiro, mais perto estará disposto a pagar o número de pagamento de 100.
Todos os componentes que mencionamos acima afetarão a probabilidade de que a opção acabe no dinheiro no vencimento.
Usando um exemplo real, suponha que existe uma opção binária que tenha um pagamento de 100 com uma caducidade no dinheiro. O preço atual da opção é em 30. Se a opção expirar no dinheiro, o pagamento será 70. Isso implica que a chance de a opção expirar no dinheiro é de apenas 30%.
Preços atuais)
Este é provavelmente um dos fatores que mais afetam os preços das opções binárias. Isso ocorre porque onde o preço atual é determinará se a opção expirou no dinheiro e se o comerciante ganhou.
Portanto, também afeta a probabilidade de expiração no dinheiro, se ainda houver tempo até expirar. Por exemplo, dê uma olhada em uma opção CALL. Se o preço atual estiver acima da greve, o preço da opção provavelmente será superior a 50 para refletir o aumento da probabilidade de que ele expire no dinheiro.
Da mesma forma, por outro lado, se o preço do subjacente for consideravelmente abaixo da greve, há uma probabilidade reduzida de que expirará no dinheiro e, portanto, um preço de opção menor para refletir isso.
Se quisermos dar uma olhada em um exemplo que envolveu o preço real da opção, diga que desejava inserir uma opção binária de GPB / JPY com caducidade em 2 horas. O preço de exercício da opção (K) é de 140,50 e o atual nível GBP / JPY é em 142. Isso implica que a opção é mais provável do que não expirar no dinheiro e, portanto, exigirá um preço acima de 50.
Isso pressupõe que os outros dois componentes que vamos mencionar abaixo são mantidos constantes.
Volatilidade (σ)
No preço tradicional das opções, a volatilidade (σ) também impulsiona o preço. Na verdade, nos grandes bancos de investimento, os comerciantes de opções são chamados de comerciantes de volatilidade & # 8220; & # 8221; e esses comerciantes apenas tomam pontos de vista sobre o movimento da volatilidade e não necessariamente o preço.
De fato, a volatilidade é uma disciplina bastante complexa para entender. Existem diferentes classificações, como volatilidade implícita, volatilidade realizada e volatilidade na volatilidade. No entanto, para o comerciante médio de opções binárias, tudo o que você tem que entender é que a volatilidade é uma medida de quão rápido e regularmente o movimento subjacente se move no preço.
Para o comerciante, este é um componente importante. Isso significa que a opção pode rapidamente rodar no dinheiro antes do prazo de validade, mesmo que esteja atualmente abaixo do preço de exercício. Da mesma forma, também pode afetar o preço de uma opção que esteja dentro do dinheiro. Isso ocorre porque também há uma chance de que ele possa sair do dinheiro e perder.
Se você fosse comerciante que quisesse negociar a volatilidade do ativo, como você faria isso? Você poderia fazer uma troca de valor relativo sobre a volatilidade implícita no preço da opção e aquela que atualmente está prevalecendo no mercado.
Por exemplo, vamos assumir que existe um recurso que geralmente movimenta cerca de 18 pontos em um dia. No entanto, atualmente, o mercado é relativamente silencioso e seu movimento máximo nas últimas horas foi de apenas 8 pontos. Isso significa que, se a opção estiver no dinheiro, você pode inserir a Opção Binária em uma negociação relativa, pois é improvável que ele se balancee fora do dinheiro e resulte em uma troca perdedora.
Hora de expirar (T-t)
Todos estamos cientes do velho ditado que o tempo é dinheiro e # 8221 ;. Na opção terra, isso também é válido e, em muitos casos, o tempo de expiração (T-t) é denominado o valor de & # 8220; tempo & # 8221; da opção.
Voltando ao cálculo de probabilidade que o comerciante faz, o tempo de expiração acrescenta incerteza ao cálculo. Isso é verdade para muitas outras coisas da vida. Quanto mais tempo temos mais certeza de alcançar um objetivo final. Isso pode estar completando a tarefa ou chegar a um destino em uma viagem.
Quando alguém está classificando uma opção binária, o tempo que a opção deve expirar afetará seu cálculo mental sobre se eles vão ganhar o comércio. Por exemplo, se a opção binária estiver atualmente fora do dinheiro e 30 segundos para expirar, você pode estar bastante certo de que expirará e você perderá o comércio.
No entanto, se ainda houvesse 12 horas para expirar, ainda há tempo suficiente para a opção de se mudar para o dinheiro antes do prazo de validade.
Como o comerciante da Opção Binária pode entrar em uma troca com base no prazo de caducidade? Dada a natureza única de uma recompensa da Opção Binária, é possível uma chance de grandes retornos quando a opção estiver próxima da expiração. Por exemplo, se o preço da opção estiver bastante próximo do preço de exercício e do prazo de validade, há a chance de um grande balanço no preço à medida que ele se aproxima do & # 8220; tudo ou nada; # 8221; Pague.
Examinando o exemplo acima do GBP / JPY, se a greve for de 140,50 e o preço atual for igual à greve, há quase 50% de chances de que ele pagará 0 ou 100 em um período muito curto de Tempo. Assim, um comerciante que estrategicamente entra na opção perto da expiração pode fazer um retorno bastante impressionante sobre o comércio.
Uma Abordagem Abrangente.
Claro, o comerciante astuto não apenas examinará apenas um componente e negociará apenas com base nisso. Cada um desses fatores tem impacto no preço da opção binária em graus variados dependentes do ativo subjacente. Pode-se pensar neles como três pernas para uma cadeira. Cada um é importante como o outro e um comerciante precisa fazer uma análise cuidadosa do impacto relativo de cada um no preço da opção.
Além disso, o comerciante realmente bem sucedido irá combinar esses fatores em uma estratégia comercial abrangente. Isso deve incluir uma estratégia que inclua análise técnica com sinais de opções binárias e análise fundamental das condições econômicas.
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